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网格交易原理详解

2019-09-10来源:作者:有一亿栏目:新经济

简介网格交易机帮助你在有波动但长期上涨的趋势中不断套利赚钱,而且可以设定止损,毕竟投资有风险,设定止损还是很重要的。什么是网格交易?网格交易源自于信息论之父克劳德.香农(Claude

网格交易机帮助你在有波动但长期上涨的趋势中不断套利赚钱,而且可以设定止损,毕竟投资有风险,设定止损还是很重要的。

网格交易

什么是网格交易?

网格交易源自于信息论之父克劳德.香农(Claude Shannon),这位数学大师有一次在麻省理工学院演讲时,给大家演示了他的投资理论:

1.在任意一个价位上,用50%的资金买入股票,即资金数量:股票市值 = 1:12.股票价格上涨一定幅度,就卖出一部分股票;反之股票价格下跌一定幅度,就追加资金买进一部分股票,始终保持资金数量:股票市值 = 1:13.用这套策略来对付股票价格的随机走势,长期交易是盈利的。

香农把自己的理论做成了数学模型,利用历史数据回测,发现自己模型的收益率远远超过了市场平均收益率,香农在十多年的交易生涯中,获得了 29% 的年复利增长。而这套方法不断的完善进化,形成了现在的网格交易策略。

从香农的交易方法可以看出这位数学大师是如何看待市场的(市场观)以及他如何盈利的(方法论),总结起来就是:

市场观:股价涨跌是随机、不可预测的,但股价会有循环周期,亦即上涨过头时会回撤,下跌太多时会反弹,长期来看,股价会在某个平衡点不断上下震盪;方法论:股价上涨就不断卖出套现,股价下跌就不断买进股票(低买高卖)。

香农的理论有个最重要的前提,就是股价很少出现长期的单边行情(一直上涨或下跌),大部分的时候都在在一个平衡点上下波动,所以说这个策略是一种有点阿Q精神、永不认错的策略——我在低点加码不是我傻,而是我知道股价总会反弹。这套理论被广泛应用在外汇市场当中,因为外汇虽然有波动,但大体上不会偏离太多,譬如美金对台币长期都在 1:30 上下摆动一样。

网格交易原理详解

让我们来看看一个网格交易的实际例子:

图是用 Keynote 划的,很丑,还请大家多包涵

假设有个币的走势呈现一个完美的波形,币价以 $100 为中心,上下震盪 20%,也就是说会在 $80~$120 之间不断来回震盪。

我们把最高点减去最低点(120–80),然后切 10 个格子,我们会得到 10 个价格,每个价格区间相差 $4。

严格遵守低买高卖的原则,一但在某个价位买入币,就马上挂单在上一格的价格把它卖掉,如下图的买1跟卖1,买到 $96 的同时,在 $100 挂单卖出;或是在某个价位卖掉币,就马上挂单在下一格的价格把币买回,如下图的卖3跟买3,卖出 $112 的同时,就在 $108 的价位挂买单。

只要币价来回震盪,那这个策略就会一直赚钱,每次买卖都赚一个网格的利润,也就是 ($4 * 买卖单位)。

可能会有人问说,既然我都已经预测币价会在 $80~$120 之间震盪,那我干嘛不来个海底捞月,直接挂 $80 买入限价单,买到之后立刻再挂 $120 限价单卖出呢?

事情没有憨人想得这么简单,万一你预测错误,实际上币价只在 90~115 之间波动,那你的限价单将永远不会成交,连个毛都赚不到,所以做人还是要实际一点,如果你可以精准预测最低点跟最高点,那干嘛还要想什么交易策略呢?去 FTX开 101 倍槓杆赌一发大的比较实在吧!XD

网格交易的限制

网格交易要能赚钱的大前提,就是投资标的价格必须一直维持在网格之内,因为:

1.若标的长期下跌,那网格跑到最后,你会发现你手上的币都卖不掉,直接入住总统套房2.若标的长期上涨,那网格跑到最后,你会发现你挂的买单都买不到,因为已经涨上去了

简单来说,如果价格跑出网格,那网格交易就等于停止运作了。第一点是相对好理解的,我来解释一下第二点。

以刚刚的图为例,我们对币价的假设是会在 $80~$120 之间震盪,但如果币价长期上涨后跑出网格区间,变成在 $120 以上跑,那你挂的所有买单就完全不会成交,因为你挂的买单全部都在 $120 以下,根本买不到,买不到币自然就没币可卖,没币可卖就无法获利。

第一段已经说过,BTC 长期是看涨的,所以算是符合第二点的状况,但考量到密码货币本身的波动性,BTC 挺适合拿来做周期性的网格交易。如果你会盯盘,三不五时会去关注 BTC 的价格,那你可以选择在 BTC 价格跑出网格区间时取消策略,重新设定网格参数,让币价波动回归网格区间之内,但如果你很懒惰,买了 BTC 之后打算直接放生,不想一直频繁操作,那我会建议你用无限网格交易。

什么是无限网格交易?

无限网格交易是网格交易的一种变体,可以有效解决投资标的跑出价格区间的问题,其实更接近网格交易的原型,也就是香农大师的交易策略,这个策略的原则是:

先用一部分资金买入标的,价格上涨就卖出,价格下跌就买入,始终维持手中资产在固定的价值。

听起来很抽象,我们举一个实际的例子:

在比特币价格 10,000 USD 时买入一颗比特币,设置单网格利润为 1%。

当比特币价格上升 1% 时,手上的 BTC 价值变成 10,100 USD,这时机器人为了维持手中持币资产为 10,000 USD ,会自动卖出价值 100 USD 的比特币,因此手上的比特币颗数减少了,从 1 颗变成 0.99 颗。如果比特币一直上涨,那机器人就会一直卖,但永远不会把所有币都卖掉,因为手中币的价值要维持在 10,000 USD。

反之,当比特币价格下跌 1% 时,手上的 BTC 价值变成 9,900 USD,这时机器人为了维持手中持币资产为 10,000 USD ,会自动买入价值 100 USD 的比特币,因此手上的比特币颗数变多了,从 1 颗变成 1.01 颗。如果比特币一直下跌,那机器人就会一直买,直到你把所有剩余资金都花完,或是价格低于你所设定的网格下限为止。

这个策略最大的好处,就是再也不用担心币价会跑出网格的价格区间,这就是无限网格的名称由来。

Tags:交易

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