您现在的位置是:首页 > 比特币交易比特币交易

数字货币量化投资:三大常见量化策略对比

2019-06-29来源:作者:有一亿栏目:比特币交易

简介数字货币量化投资:三大常见量化策略对比 量化投资的核心是策略,量化投资的本质就是在市场上善于发现规律、利用规律,去盈利。

数字货币三大量化投资策略

1、量化投资——套利策略

简单来说就是两个价差,如果偏离的太远就会有收敛的回归,或者说互相靠近的规律,所以通过反向交易这两个品种,就是套利策略那套利策略在数字货币的市场上的平均收益率现在大概在40~60%之间,最大回撤小于5%,现有容量估计在5000万 BTC 左右。

套利策略在数字货币的市场上包括这几种。

①期货套利、现货套利。比如,OKEX 或 BTC 当季期货与现货。

②现货统计套利。也就是跨交易所的现货套利。

比如,币安的 BTC 现货 OKEX 的 BTC 现货价差。

通过套利两个交易所的同一个品种,也就是现货的套利,除了现货和现货,期货和期货也是可以套利的。

③跨期套利。不同交割月份的期货套利。

比如,当月期货与当季期货。

④三角搬砖套利。

三个交易所上面两个配对、两个标价之间做套利,本质上就是三个交易所三个币种的搬砖套利。

比如说币安的 BTC / ETH ,对于 OKEX 上的 EHT / USDT ,火币的 BTC / USDT 。三个品种是可以做一个三角互相搬砖的一个套利。

数字货币量化投资

2、量化投资——趋势跟踪(CTA)策略

CTA 通过大量的指标排除市场噪音,设定交易系统,判断当前市场趋势,然后建立头寸,而调整头寸的临界点。主要还是观察到市场是存在趋势的。

趋势跟踪策略,是通过分析过去一段时间的价格趋势来做交易的策略,简单来说就是过去一段时间,满足某些情况下的上涨,就会预测,接下来也会上涨,本质上就是一个通过量化分析来追涨杀跌的策略。预期收益 60% —100% ,最大回撤小于 10% ,现有容量 3000 BTC 。

趋势跟踪(CTA)策略种类

①低频趋势跟踪

判断依据是过去一段时间的价格趋势,就是说用过去多长的时间去预测未来,多长的时间就是区分了一大部分的策略。

低频趋势跟踪,一般是 1 天— 5 天级别的趋势跟踪

②中频趋势跟踪

按照15 分钟左右时间去预测,下一个 15 分钟左右的趋势,那当然不是简单说过去 15 分钟的价格在涨。

中频趋势跟踪,一般是 1 分钟到 30 分钟的趋势跟踪

③组合多空趋势跟踪

就是说两种价差进行趋势跟踪策略。

3、量化投资——高频策略

高频策略一般预期收益都超过 50% 的资金收益率,要回撤的相对收益,可以几乎忽略不计,策略容量非常小。

高频策略是指一般在市场几位短暂的时间的进行交易的策略,只能使用计算机进行交易。

预期收益率在 50% —80% ,最大回撤小于5% ,现有容量 500 BTC 。

任何一个很小的独特规律都可以被设计成高频策略,甚至一些高频策略是主动去影响市场价格的。

高频策略的种类

①做市商策略。

通过给市场提供流动性从而获利的策略

②高频趋势突破

秒级以内的趋势跟踪策略。

在很短暂的时间就可以完成,肉眼都看不到的,两个交易所的程序读取行情的一瞬间就立刻去下单完成这个动作。

③高频统计套利

秒级以内的套利策略。

④高频坐庄跟踪

大额订单薄跟踪策略。监控人工拉盘的项目方专家,那这个策略就是跟这些庄家抢单 、挂单,就是抢他们的卖单,把卖单提前吃掉,然后再以高一点的价格卖回给这个人叫拉盘的庄家。

总结

主流的三大量化投资策略的分别是套利策略、趋势跟踪(CTA)策略、高频策略。

三大策略的收益与风险比较:

三大策略的收益与风险比较

套利策略的平均预期收益率都在 40~60% ,最大回撤不会超过 5% ,单机容量是5000个 BTC 左右。

趋势跟踪策略的预期收益在 60~100% ,最大回撤在 10% 以内,容量大概3000个 BTC  。

高频策略的预期收益在 50~80% ,最大回撤在 5% 以内,容量大概 100 个 BTC  。

Tags:数字货币   量化投资

很赞哦! ()