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如何对波动率进行交易
2021-10-02来源:金融学院作者:下一个明天栏目:股票
简介如何对波动率进行交易 投资者可以这样操作 不管是股票投资,还是期货交易,除了看投资标的涨跌之外,其波动率也会不断的变化,比如:低买高卖、高卖低买等操作方式。那么,如何对波动率进行交易呢?投资者可以按照
如何对波动率进行交易 投资者可以这样操作
不管是股票投资,还是期货交易,除了看投资标的涨跌之外,其波动率也会不断的变化,比如:低买高卖、高卖低买等操作方式。那么,如何对波动率进行交易呢?投资者可以按照以下操作来交易。
波动率交易
如果相关投资标的有期权品种,则可以构建一个跨式套利的组合。具体方式是同时买入或者卖出看涨期权和看跌期权,两者之间的执行价格、到期时间一致。预期波动率会上涨,则跨式买入;预期波动率下降,则跨式卖出。这样就可以获得波动率变化的收益。
因为波动率的上升会让期权的相对价格上升,无论是看涨期权还是看跌期权,只要波动率上升了,在标的物价格、行权价、到期时间一致的前提下,期权的价格就会上涨;反之期权的价格就会下跌。
同时,买入看涨/看跌期权,内涵价值之间的波动会互相抵消,如果持有时间不长且合约离到期日还有一定的距离,就可以忽视时间价值的影响,平仓时赚波动率上涨的价值;同时卖出看涨/看跌期权,本身就可以忽视时间价值的影响,波动率下降的时候平仓就可以获得收益。
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