汇率升贴水是什么意思?汇率升贴水基本点怎样表示?

汇率升贴水是什么意思?汇率升贴水基本点怎样表示? 今天「有一亿」和大家好好聊聊这个问题。

「有一亿」12月13日讯，汇率升贴水是什么意思?汇率升贴水基本点怎样表示?大家全都知道了吗?不知道就和小编一起来看看它们都是什么意思吧!

汇率升贴水是什么意思?

"升贴水"主要出现在国际贸易中,表示远期汇率与即期汇率的关系。它是指在确定远期汇率时，是通过对汇率走势的分析,确定其上升还是下跌。如果远期汇率比即期汇率贵则为升水，反之，便宜的话则为贴水，相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。比如现货价格是100，期货价格低于现货价格就是贴水，反之就是升水。

在直接标价下：

远期汇率=即期汇率+升水数(-贴水数)

在间接标价下：

远期汇率=即期汇率-升水数(+贴水数)

升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。

汇率升贴水基本点怎样表示?

升水说明

若USD/CHF的价位为1.6610/20(换汇汇率点数排列方式为左小右大)。而三个月美元的双向利率为2.25%、-2.50%。三个月瑞郎的双向利率为4.75%、-5.00%。则

1、卖USD ，买入CHF时，隔夜换汇点数计算如下：

⒈6610×(4.75%-2.5%)×1天/360天

即0.58个基本点(Pips)。

⒉、买USD，卖出CHF时，隔夜换汇点数计算如下：

⒈6620×(5.00%-2.25%)×1天/360天=0.000127

即1.27个基本点(Pips)。

由此，USD/CHF的隔夜换汇点数为0.58/1.27基本点(pips)。

贴水说明

如果GBP/USD的价位为1.5030/40。换汇汇率点数(Swap Point)排列方式为左大右小。隔夜拆款英镑的双向利率为：4.00%(存)、-4.25%(借)。隔夜拆款美元的双向利率为;2.25%(存、)-2.50%(借)。则

1、买入GBP/USD。在上例中计算出的换汇点数为-0.63;

2、卖出GBP/USD计算如下：

⒈5030×(2.25%-4.25%)×1天/360天=-0.000083

即Swap Point为-0.83点。

因此，GBP/USD的隔夜换汇点数为0.83/0.63基本点。

此为市场中表示贴水的专业用法。

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