算法交易类型有哪些(量化交易算法交易策略一览)

（1）被动算法交易，又称结构化算法交易，交易算法除了利用历史数据估计交易模型的关键参数外。并不根据市场情况主动选择交易时机和交易数量。而是按照既定的交易策略进行交易。这种策略的核心是降低滑动价格（目标价格与实际平均价格之差成交，被动算法交易是最成熟、应用最广泛的。比如国际市场上使用最多的成交加权平均价格（VWAP）和时间加权平均价格（TWAP）。都是被动的算法交易。

（2）主动算法交易也叫机会算法交易。这种交易算法根据市场情况实时决策。判断是否交易、交易数量、交易价格等，除了试图降低滑动价格，主动交易算法也逐渐将重心转移到价格趋势预测上。

（3）综合算法交易，是前两者的结合。这类算法的常见方式是将交易指令拆解后分配到几个时间段。每个时间段如何交易由主动交易算法来判断，两者结合可以达到单一算法无法达到的效果。

股票量化交易算法的交易策略；

1、降低交易成本。大单指令通常拆分成几个小单指令，逐步进入市场。这一策略的成功可以通过将同期的平均购买价格与成交的加权平均价格进行比较来衡量

2.套利。典型的套利策略通常包含三四种金融资产。例如，根据外汇市场的汇率平价，国内债券价格、外币计价债券价格、即期汇率和远期汇率合约价格之间会有一定的相关性，如果市场价格远远偏离理论隐含的价格。超过交易成本，可以用四笔交易来保证无风险利润，期货股指的期限套利也可以通过算法交易来完成。

3、做市。包括在做市，将限价单挂在当前市场价格之上或挂在当前价格之下，以便从买卖差价中获利。任何类型的模式识别或预测模型都能用来启动算法交易。

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