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股票波动大小指标怎么算(波动率类型有哪些)
2021-06-01来源:股票学院作者:股市观察员栏目:股票
简介股票波动大小指标怎么算(波动率类型有哪些) 股票的波动率是根据波动率指数计算的,芝加哥板期权交易所(CBOE)的波动率指数(VIX)或“恐惧指数”衡量标准普尔500指数期权的隐
股票的波动率是根据波动率指数计算的,芝加哥板期权交易所(CBOE)的波动率指数(VIX)或“恐惧指数”衡量标准普尔500指数期权的隐含波动率。VIX指数每日计算,代表未来30天市场波动的市场预期。
类型:
1. 实际波动率
实际波动率又称未来波动率,是指对期权有效期内投资收益率波动程度的度量。因为投资回报是一个随机过程,实际波动性总是未知的。换句话说,实际波动率不能提前准确计算,人们只能通过各种方法获得其估计值。
2. 历史波动率
历史波动率是指投资收益在过去一段时间内的波动率,由标的资产在过去一段时间内的市场价格的历史数据(即st的时间序列数据)反映出来。
3. 预测波动率
预测波动率又称预期波动率,是指利用统计推断方法预测实际波动率的结果,并将其应用于期权定价模型,以确定期权的理论价值。所以,预测波动率就是人们在理论上给期权定价时实际使用的波动率。
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